Цель инвестирования понятна. Критерии отбора счетов определены. Дело за малым - нужно на основе этого сформировать портфель из конкретных ПАММов. Процесс отбора можно разделить на три этапа.
1) В полном списке рейтинга счетов Альпари оставляем две колонки: "Возраст" и "Доходность за все время". Далее делаем ранжирование по возрасту. На момент написания поста количество счетов старше одного года было немногим больше 300. Из этого списка оставляем только кандидатов с положительной доходностью за весь период существования.
2) Избавляемся от "мартингейлов". Для этого придется анализировать графики загрузок депозитов. Счета, на графиках которых имеются характерные "пики", исключаем из списка кандидатов. Здесь же избавляемся от неадекватных счетов, например, имеющих большие перерывы в торговле и т. д.
3) Подробно анализируем оставшиеся счета. Здесь можно обратить внимание на максимальные относительные убытки (просадки). Кроме этого, на форумах управляющих можно найти описания их торговых систем. Обычно, управляющие там делятся подробностями, например, результатами тестов и т. д.
В итоге, после не самого строгого отбора, у меня осталось всего несколько счетов. Вот они.
Теперь посмотрим что дадут нам эти счета, если их добавить в один портфель. Для простоты всю сумму инвестиций разделим между ними поровну, например, по 500$ в каждый ПАММ (всего 3500$).С учетом вычета вознаграждений управляющим получается вот такая красивая кривая доходности.
Напомню, что в качестве конструктора портфеля я использовал сервис pammin.ru. Ось времени начинается с момента создания самого молодого ПАММа в портфеле (avp555). Максимальная просадка за 21 месяц составила 12,5%, доходность за весь период 72,5%. Максимальная доходность за тот же период 89,5%. Таким образом, получившийся портфель из 7 счетов полностью удовлетворяет требованию >30% доходности в год при риске <15%. Думаю, что о предварительных результатах инвестирования в такой портфель можно будет говорить через полгода. Тогда и посмотрим во что превратятся вложенные 3500$.
Комментариев нет:
Отправить комментарий